돈 관리 전략 forex

Forex Money Management & amp; 전략을 종료하십시오.

에드워드 레비 (Edward Revy) 2009 년 7 월 16 일 - 17:20에 제출.

우리는 머니 매니지먼트를 전담하는 새로운 주제를 열어야 할 때라고 생각합니다.

여기서 우리는 손실을 통제하고, 위험을 평가하고 제한하며, 승리 : 손해율, 즉 Forex의 자금 관리와 관련된 모든 것을 개선하는 데 도움이되는 거래 시스템 및 방법을 게시 할 것입니다.

이 주제가 화폐 거래에서 화폐 관리에 새로운 관심을 불러 일으키고, 궁극적으로 여러분이 좋아하는 거래 시스템의 우승 비율을 향상시킬 수 있기를 바랍니다.

행복한 거래! 이제 돈 관리!

그리고 나의 최고의 Forex 전략 팀.

적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.

톱 10 외환 머니 관리 팁.

항상 그렇듯이 거래를 성공하려면 완벽한 거래 계획이 필요합니다. 완전한 거래 계획은 언제 입력 할 것인지, 언제 종료 할 것인지, 어떤 통화 쌍을 거래 할 것인지, 어떻게 돈을 관리 할 것인지 알려줍니다. 따라서 돈 관리는 매우 중요합니다. 그러나 그것은 전체 그림의 일부일뿐입니다.

다음은 Forex 거래를하는 동안 사용할 돈 관리 팁 목록입니다.

외환 머니 관리 팁.

1. 귀하의 위험 자본을 계량화하십시오.

돈 관리의 중요한 측면 중 상당수는이 핵심 가치에서부터 시작됩니다. 예를 들어 전체 위험 자본의 크기가 포지션 크기의 상한선을 결정하는 요소가됩니다.

어느 한 거래에서 전반적인 위험 자본의 2 % 만 위험에 처하는 것이 현명하다고 생각할 수 있습니다.

2. 너무 적극적으로 거래하지 마십시오.

너무 적극적으로 거래하는 것은 아마도 새로운 거래자가 만드는 가장 큰 실수 일 것입니다. 위험 손실의 작은 연속이 당신의 위험 자본의 대부분을 박탈하기에 충분하다면, 그것은 각 거래가 너무 많은 위험을 가지고 있음을 시사합니다.

올바른 위험 수준을 목표로하는 방법은 거래하는 쌍의 변동성을 반영하여 포지션 크기를 조정하는 것입니다. 그러나 변동성이 큰 통화는 덜 불안정한 통화 쌍보다 작은 포지션을 요구합니다.

Autochartist는 Admiral Markets 고객에게 무료로 제공되며 PowerStats를 포함합니다. PowerStats 도구는 예상 된 변동성의 다른 측정뿐만 아니라 특정 시간대의 평균 핍 변동을 표시합니다.

3. 현실적이어야합니다.

새로운 상인이 과도하게 공격적 인 이유 중 하나는 그들의 기대가 현실적이지 않기 때문입니다. 그들은 공격적인 거래는 투자 수익률을 높이는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.

그러나 최고의 거래자는 꾸준한 수익을 올립니다. 현실적인 목표를 세우고 보수적 인 접근 방식을 유지하는 것이 거래를 시작하는 올바른 방법입니다.

4. 잘못했을 때 인정하십시오.

거래의 황금률은 수익을 올리고 손실을 줄이는 것입니다. 당신이 나쁜 거래를했다는 분명한 증거가있을 때 빨리 퇴장하는 것이 필수적입니다. 나쁜 상황을 시도하고 돌리는 것은 자연스러운 인간의 경향이지만, FX 거래의 실수입니다.

여기 왜 - 시장을 통제 할 수없는 이유가 있습니다.

5. 최악의 상황에 대비하십시오.

우리는 시장의 미래를 알 수는 없지만 과거에 대한 많은 증거를 가지고 있습니다. 이전에 일어난 일은 반복되지 않을 수도 있지만 가능한 일을 보여줍니다. 따라서 거래하는 통화 쌍의 내역을 살펴 보는 것이 중요합니다.

나쁜 시나리오가 다시 발생할 경우 자신을 보호하기 위해 취해야 할 조치에 대해 생각하십시오. 가격 충격의 가능성을 과소 평가하지 마십시오. 그러한 시나리오에 대한 계획을 가지고 있어야합니다.

가격 충격의 예를 찾으려면 과거를 탐구 할 필요가 없습니다. 2015 년 1 월 스위스 프랑은 유로화 대비 약 30 % 가량 상승했습니다.

6. 위치를 입력하기 전에 이탈 지점을 정하십시오.

당신이 위쪽에 무엇을 목표로하고 어떤 단점에 견딜 수있는 분별력이 있는지 생각해보십시오. 그렇게하면 거래의 열기 속에서 자신의 징계를 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은 또한 위험 대 보상의 관점에서 생각하도록 권장합니다.

7. Stop of Form of Stop을 사용하십시오.

정지는 손실을 줄이는 데 도움이되며 시장을 모니터링 할 수없는 경우 특히 유용합니다. 적어도 시장에서 실제 명령을 사용하고 싶지 않다면 정신 정지를 사용해야합니다. 가격 경고도 유용합니다.

또한 MetaTrader 4 Supreme Edition 플러그인으로 SMS 또는 경고를 설정할 수 있습니다.

8. 경사를 다루지 마십시오.

어느 시점에서 위험 자본의 상당 부분을 통해 나쁜 손실을 입거나 불에 타게 될 수 있습니다. 다음 번 무역으로 투자를 되찾기 위해 큰 손실을 입은 유혹이 있습니다.

그러나 여기에 문제가 있습니다. 리스크 자본이 강조되었을 때 리스크를 증가시키는 것은 최악의 경우입니다.

대신, 거래가 적어 질수록 거래 규모를 줄이거 나 가능성이 높은 거래를 확인할 때까지 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 정서적으로나 귀하의 직책에 관계없이 항상 평평하게하십시오.

9. 존중하고 이해를 활용하십시오.

10 : 장기간 생각하십시오.

그것은 거래 시스템의 성공 또는 실패가 장기적으로 그 성과에 의해 결정될 것이라는 이유를 제시합니다. 따라서 현재 무역의 성공 또는 실패에 너무 많은 중요성을 배분하는 것에 조심하십시오. 현재의 무역 업무를 수행하기 위해 시스템의 규칙을 구부리거나 무시하지 마십시오.

외환 거래를위한 자금 관리 팁.

거래의 모든 측면과 마찬가지로, 가장 잘 작동하는 것은 개인의 선호도에 따라 다릅니다.

일부 거래자는 다른 것보다 더 많은 위험을 감내 할 용의가 있습니다. 그러나 당신이 초보자 인 경우, 당신이 누구이던간에, 강력한 팁은 보수적으로 시작하는 것입니다.

무료 데모 거래 계정으로 위험이없는 환경에서 새로운 전략을 연습하는 것이 좋습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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Forex : 돈 관리 문제.

두 명의 신인상을 화면 앞에 올려 놓고 자신의 최고 확률의 준비를 제공하고, 좋은 측정을 위해 각자가 거래의 반대편에 서도록하십시오. 둘 모두가 돈을 잃어 버릴 것입니다. 그러나 두 명의 찬성을 가지고 서로 반대 방향으로 거래하게 만들면 두 상인 모두 돈을 버는 경향이 있습니다 - 전제의 모순과는 달리. 차이점이 뭐야? 아마추어와 노련한 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 대답은 돈 관리입니다.

식이 요법과 운동과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 상인들이 립 서비스를 제공하는 것이지만 실제 생활에서는 거의 사용되지 않습니다. 그 이유는 간단합니다. 건강식을 유지하고 건강을 유지하는 것처럼 돈 관리는 부담스럽고 ​​불쾌한 행동처럼 보일 수 있습니다. 그것은 상인들이 그들의 입장을 지속적으로 감시하고 필요한 손실을 감수하도록 강요하며, 그렇게하기를 좋아하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 그림 1에서 알 수 있듯이 손실 손실은 장기적인 거래 성공에 결정적입니다.

그림 1 - 이 표는 쇠약 해지면 얼마나 쉽게 회복되는지 보여줍니다.

상인은 자기 자본에 대해 100 %의 수익을 올릴 수 있어야합니다. 이는 전 세계 거래자의 1 % 미만이 달성 한 성과로, 50 %의 손실을 기록한 계정에서도 손익 분기를 처리 할 수 ​​있습니다. 75 %의 인출시, 상인은 자신의 계좌를 4 배로 늘려 원래의 형평성에 되돌려 놓아야합니다 - 정말로 힘든 일!

대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 무의식적으로 거래 경력을 시작하여 "The Big One"을 수백만 달러로 만들고 나머지는 평생 동안 은퇴하고 평온하게 살 수있는 무역을 시각화합니다. forex에서, 이 판타지는 시장의 민속에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 "영국 은행을 무너 뜨린"시간을 잊을 수 있으며 단 하루 만에 10 억 달러의 이익을 얻었습니까? 그러나 대부분의 소매 상인에 대한 냉담한 진실은 "빅 윈"을 경험하는 대신, 대부분의 거래자가 희생자를 게임에서 영원히 빠져 나올 수있는 단지 하나의 "빅 손실"에 빠지게한다는 것입니다.

힘든 학습을 배우십시오.

현실은이 방법을 일관되게 실행하는 훈련을하는 상인이 거의 없다는 것입니다. 단 한두번 구운 후에 만 ​​뜨거운 스토브에 손을 대지 않는 것을 배우는 어린이와 달리, 대부분의 거래자는 금전적 손실이라는 거친 경험을 통해 위험 징계의 교훈을 흡수 할 수 있습니다. 이것은 외환 시장에 처음 진입 할 때 상인이 투기 자본만을 사용해야하는 가장 중요한 이유입니다. 초보자들이 얼마나 많은 돈을 가지고 거래를 시작해야하는지 묻는 순간, 한 노련한 상인은 "당신이 완전히 잃어 버리면 당신의 삶에 큰 영향을 미치지 않을 숫자를 선택하십시오. 가능성이 가장 높다. 이것 역시 매우 현명한 조언이며, 외환 거래를 고려하는 사람에게는 다음과 같은 가치가 있습니다.

돈 관리 스타일.

대체로, 당신이 선택한 방법은 당신의 성격에 달려 있습니다; 그것은 각 상인에 대한 발견 과정의 일부입니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매업 자에게 추가 비용을 들이지 않고 두 가지 스타일을 동등하게 수용 할 수 있다는 것입니다. forex는 스프레드 기반 시장이므로 주어진 거래자의 지위에 관계없이 각 거래의 비용은 동일합니다.

예를 들어, EUR / USD에서 대부분의 거래자는 기본 위치의 1 %의 3/100의 비용과 동일한 3 pip 스프레드를 경험하게됩니다. 이 비용은 상인이 100 단위 랏 또는 100 만 단위 랏의 거래를 원할지라도 백분율 기준으로 균일합니다. 예를 들어 상인이 10,000 단위 랏을 사용하기를 원한다면 스프레드는 3 달러가 되겠지만, 100 단위 롯트 만 사용하는 동일한 거래의 스프레드는 0.03 달러에 불과합니다. 예를 들어, 100 주 또는 20 주 중 1,000 주에 대한 수수료가 40 달러로 고정 될 수있는 주식 시장과 비교할 때, 100 주에 대해서는 2 %의 거래 비용이 발생하지만, 1,000 주. 이러한 유형의 변동성은 주식 시장의 소규모 거래자가 커미션이 비용을 크게 깎기 때문에 규모를 조정하는 것을 어렵게 만듭니다. 그러나 외환 거래자는 균일 한 가격 책정의 이점을 가지며 다양한 거래 비용에 대한 우려없이 그들이 선택한 모든 종류의 통화 관리를 실행할 수 있습니다.

네 종류의 멈춤.

1. 주식 정지 - 이것은 모든 중지 중 가장 간단합니다. 상인은 단일 거래로 자신의 계좌의 미리 결정된 금액만을 위험에 빠뜨립니다. 공통적 인 척도는 특정 거래에서 계정의 2 %를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 가상의 $ 10,000 거래 계좌에서 한 상인은 EUR / USD의 미니 로트 (10,000 단위) 당 200 달러 (약 200 포인트) 또는 표준 100,000 단위 로트의 20 포인트 만 위험에 처할 수 있습니다. 공격적인 상인은 5 %의 주식 스톱 사용을 고려할 수 있지만 10 번의 잘못된 거래로 인해 계정이 50 % 감소 할 수 있으므로 일반적으로이 금액은 신중한 자금 관리의 상한선으로 간주됩니다.

주식 정지에 대한 한 가지 강한 비판은 상인의 ​​입장에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 거래는 시장 가격 행동에 대한 논리적 응답의 결과가 아니라 거래자의 내부 위험 통제를 충족시키기 위해 청산됩니다.

2. 차트 중지 - 기술적 분석은 차트의 가격 조치 또는 다양한 기술 지표 신호에 의한 수천 개의 가능한 중지를 생성 할 수 있습니다. 기술적으로 지향적 인 거래자는 이러한 종료 ​​지점을 표준 주식 중지 규칙과 결합하여 차트 중단을 공식화합니다. 차트 정지의 고전적인 예는 스윙 고점 / 저점입니다. 그림 2에서 차트 정지를 사용하는 가상의 $ 10,000 계정을 가진 상인은 150 포인트 또는 계정의 약 1.5 %를 위험에 빠뜨릴 수있는 하나의 미니를 팔 수 있습니다.

3. 변동성 중지 - 차트 정지의보다 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하기 위해 가격 조치 대신 변동성을 사용합니다. 높은 변동성 환경에서 가격이 폭 넓은 범위를 횡단 할 때 상인은 현재 상황에 적응하고 위험이 시장 내 소음으로 중단되는 것을 피할 수있는 위치를 확보해야한다는 생각입니다. 위험 매개 변수를 압축해야하는 낮은 변동성 환경에서는 그 반대가됩니다.

변동성을 측정하는 쉬운 방법 중 하나는 표준 편차를 사용하여 가격 변동을 측정하는 Bollinger Bands®를 사용하는 것입니다. 그림 3과 4는 Bollinger Bands®의 높은 휘발성과 낮은 휘발성 정지를 보여줍니다. 그림 3에서 변동성 중지는 상인이 더 나은 "혼합"가격과 더 빠른 손익 분기점을 달성하기 위해 규모 조정 접근법을 사용할 수있게합니다. 직위의 총 위험 노출액은 계좌의 2 %를 넘지 않아야합니다. 따라서 무역업자가 누적 위험을 적절하게 평가하기 위해 작은 롯트를 사용하는 것이 중요합니다.

4. 마진 중지 - 이것은 아마도 모든 자금 관리 전략의 가장 비 정통이지만, 현명하게 사용된다면 외환에서 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 외환 시장과 달리 외환 시장은 하루 24 시간 운영됩니다. 따라서 외환 딜러는 마진 콜이 발생하자마자 고객 위치를 청산 할 수 있습니다. 이런 이유로 컴퓨터가 자동으로 모든 포지션을 마감하므로 외환 고객은 자신의 계좌에서 마이너스 잔액을 발생시킬 위험이 거의 없습니다.

이 돈 관리 전략은 상인이 자신의 자본을 10 개의 동등한 부분으로 나누도록 요구합니다. 초기 $ 10,000의 예에서 상인은 외환 딜러를 통해 계좌를 개설 할 것이지만 $ 10,000 대신 $ 1,000을 연결하여 나머지 9,000 달러는 은행 계좌에 남겨 둡니다. 대부분의 외환 딜러는 100 : 1의 레버리지를 제공하므로 1,000 달러 예금은 상인이 하나의 표준 10 만 단위 로트를 통제 할 수있게합니다. 그러나 상인에 대해 1 포인트 이동해도 마진 콜이 발생합니다 (딜러가 요구하는 최소 1,000 달러이므로). 따라서 상인의 위험 허용 범위에 따라 50,000 단위의 로트 포지션을 거래 할 수 있습니다. 이로써 거의 100 포인트 (50,000 로트의 경우 딜러가 500 달러의 마진을 요구하므로 1,000 - 100 포인트 손실 * 50,000 로트 = 500 달러). 상인이 얼마나 많은 레버리지를 취했는지에 상관없이, 이러 한 통제 된 파문을 분석하면 상인이 단 한 번의 거래로 자신의 계좌를 폭파하지 못하게되어 잠재적으로 수익을 창출 할 수있는 환경에서 많은 스윙을 할 수있게됩니다 수동으로 멈추는 걱정이나 걱정없이. "한 묶음 내기, 한 묶음 내기"스타일을 연습하려는 상인에게는이 방법이 상당히 흥미로울 수 있습니다.

기본적인 자금 관리 전략.

일상 생활에서, 그리고 적극적으로 거래하는 분야에서 열 배로, 돈 관리 & # 8221; 모든 결정의 상당 부분에서 중추적 인 역할을합니다. 용어로, 화폐 관리는 돈이 어디로 가고, 어떻게 사용되고 있으며, 특정 목적을 촉진하기위한 계획을 잘 세우는 과정으로 정의됩니다. 1) 검색 2016 년 7 월 22 일 balancetrack. org/moneymanagement/ 식료품 점에서 음식을 사거나 주식 시장을 적극적으로 거래하든 상관없이, 돈 관리 전략을 구현하는 것이 바람직한 결과를 실현하는 핵심 요소입니다.

위험 파악 및 적절한 자금 관리 전략 선택.

위험은 위험에 노출되어 있습니다. 금융 시장에서 시장 참여자에 대한 위험 부담은 자본 손실이다. 적용된 레버리지, 잠재적 인 수익성 및 무역 비용은 특정 거래 상황에 존재하는 위험에 기여하는 모든 요소입니다. 증거금 거래는 예금 자금을 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다.

자금 관리의 원칙은 시장을 채택 된 거래 방법론 및 거래 자본과 관련시키는 상인의 관점에서 위험을 다룹니다. 특정 무역의 결과는 많은 변수에 의존하고 있으며 그 끝까지 불확실성이 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 어떤 거래에서도 위험의 요소는 매우 실제적이며 아무도 이익을 보장하거나 손실을 보장 할 수 없습니다. 잘 설계된 자금 관리 전략을 사용하여 위험을 완화 할 수는 있지만 근절 할 수는 없습니다.

거래 활동을위한 포괄적 인 자금 관리 전략을 선택하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 전략은 크게 다르며 채택 된 거래 시스템이나 방법론, 시장 거래 및 사용 가능한 자본 투입에 달려 있습니다. 그러나 거래 운영을 둘러싼 상황에 상관없이 자금 관리 전략은 다음 질문을 명확하게 다루어야합니다.

특정 거래에 대해 거래 계정 잔고 중 몇 퍼센트를 할당 할 수 있습니까? 손실이 발생한 경우 거래 활동을 재개 할 수있는 자본은 얼마입니까? 특정 무역에 대해 어느 정도로 레버리지가 사용됩니까?

이 세 가지 질문은 포괄적 인 자금 관리 전략의 주된 목표를 말해줍니다. 즉, 과도한 자본 위험을 최소화하면서 시장에서의 수명을 연장하는 효율적인 방식으로 가용 자본을 활용하십시오. 효율적인 자금 관리 전략은 채택 된 트레이딩 방법론의 무결성을 보존하여 거래 운영에 성공 가능성을 부여합니다.

레버리지는 이익뿐만 아니라 손실을 크게 증가시킬 수있는 양날의 검입니다.

기본적인 자금 관리 전략.

태양 아래 새로운 것은 없다고 말 해졌습니다. & # 8221; 그것은 돈 관리 전략의 실행을 통해 거래 시스템에 대한 수익을 극대화하려고 할 때 확실히 정확합니다. 전략의 범위는 접근 방식의 주요 초점에 따라 공격적에서 수동적으로 다양합니다. 공격적인 전략은 종종 큰 주기적 이윤의 목표에 더 큰 영향력을 사용하고 수동 전략은 본질적으로 보수적이며 자본 보존이 주요 목표입니다.

신중한 자금 관리와 관련된 다양한 아이디어와 지침이 있습니다. 이러한 개념 중 하나는 보상 비율에 긍정적 인 위험을 사용하여 지속적으로 거래한다는 개념입니다. 보상 위험 비율 (R : R)은 성공적인 거래의 잠재적 이익에 비례하여 초기에 위험에 처한 자본 금액입니다.

리워드가 위험보다 크거나 같은 거래를 선택하는 것은 활성 거래자들 사이에서 일반적인 관행입니다. 리스크가 보상보다 커지면 수익성을 유지하려면 거래 성공률이 높아야합니다. 반대로, 성공적인 거래에 대한 잠재적 인 보수가 초기 위험의 몇 배인 경우 상인은 수익을 창출하기 위해 높은 거래율의 거래를 게시하지 않습니다.

적절한 돈 관리를 행사하는 것은 작은 일이 아니며 적극적인 상인이나 투자자가 직면하게 될 가장 큰 도전 중 하나입니다. 그러나 현실적인 목표를 수립하고 긍정적 인 위험과 보상과 같은 개념을 일관되게 적용함으로써 다양한 전략이 효과적 일 수 있습니다.

편평한 위험 방법.

& # 8220; 평면 & # 8221; 또는 & # 8220; 상수 & # 8221; 위험 방법은 돈 관리 전략의 가장 기본적인 유형입니다. 위험이 평평한 상태에서 전략은 다음과 같이 나타납니다. 하나는 수용 가능한 이익을 추구하는 모든 거래에 대해 일정하고 미리 결정된 자본 부분을 위험에 빠뜨립니다.

편평한 위험 매개 변수는 무역 계정 자본화, 시장 거래, 이익 목표 및 개별 상인 또는 투자자의 전반적인 위험 선호도에 따라 다릅니다. 투자 및 거래 분야에서 일반적으로 사용되는 위험 가치는 거래 당 초기 계정 잔액의 1 ~ 3 %를 넘지 않는 총 금액입니다.

편평한 위험 방법의 메커니즘은 비교적 간단합니다. 트레이딩 계좌의 잔액이 미화 2 만 5,000 달러이고 리스크 허용차가 3 % 인 경우 특정 거래에서 최대 위험 액은 750 달러입니다. 주어진 무역의 결과는 다음 무역의 위험 가치에 영향을 미치지 않습니다. 초기 계정 잔액의 일정한 3 %를 유지합니다.

플랫 리스크는 매매 기준이 아닌 한 번에 거래 계정에 부과 된 레버리지 금액을 반영하도록 조정될 수 있습니다. 활발한 시장에서 거래 기회는 종종 신속하게 발생하여 상인이 즉각 행동하거나 놓치게됩니다. 동시에 일어나는 다수의 거래의 부산물은 위험의 증가입니다.

25,000 달러의 거래 계정과 3 %의 위험 허용치를 감안할 때 3 건의 동시 공개 거래로 총 노출은 2250 달러가됩니다. 편평한 위험 매개 변수가 언제든지 위험에 처해질 거래 계정의 3 %를 반영하도록 조정 된 경우 초기 자본 위험은 미화 750 달러입니다. 750 달러는 하나의 거래로 강등되거나 조정 된 거래 관리 매개 변수를 사용하여 3 가지 거래로 확산 될 수 있습니다.

편평한 위험의 장점 :

치명적인 손실을 피하십시오. 시장에서의 장수를 촉진합니다. 계정 값의 단기간 차이를 줄입니다.

편평한 위험의 단점 :

잠재적 인 이익을 제한합니다. 지속적인 인출 기간 이후에 회복을 설명하기위한 긴 기간 적절한 위험 매개 변수를 정의하는 데 힘을 실어줍니다.

시장에서 거래자와 투자자는 다양한 편평한 리스크를 사용합니다. 가장 일반적인 것 중 하나가 '합성'이라고 알려져 있습니다. 또는 재투자. & # 8221; 단순 복리는 변동될 때 미리 정의 된 리스크 비율을 계정 잔액에 적용합니다. 이는 계정이 커짐에 따라 수익을 높이고 축소 될 때 손실을 제한하려고 시도하는 동안 평평한 위험의 특정 부분을 사용하는 일반적인 관행입니다.

켈리 기준.

'켈리 기준'& # 8221; 는 1950 년대에 이루어진 통계 작업에서 유래 된 수학 공식입니다. 거래와 투자에 관한 것으로, 이 공식은 거래 성공의 확률에 따라 주어진 거래에서 위험에 처할 수있는 최적의 자본량을 정의하려고 시도합니다.

평평한 위험과는 달리 Kelly Criterion은 자본 위험의 증가가 성공 확률이 더 높다는 사실을 뒷받침합니다. 예를 들어, 거래가 성공 확률이 90 %라면, 할당 할 자본의 적정 금액은 성공률이 훨씬 작은 (10 %) 거래보다 훨씬 큽니다.

Kelly Criteria를 계산하는 것은 어려운 일일 수 있습니다. 따라서 거래 플랫폼 및 금융 소프트웨어 제공 업체는 계산을 쉽게 수행 할 수있는 기능을 자동화했습니다. 수식의 많은 변형이 존재하지만 많은 거래자와 투자자는 다음과 같은 단순화 된 버전을 사용합니다.

60 %의 예상 성공률, 5 %의 이득 및 4 %의 손실에 대한 Kelly 공식의 메커니즘은 다음과 같이 수행됩니다.

이 상황에서 Kelly Criterion에 따르면 적절한 위험은 거래 계정의 28 %를 넘지 않습니다.

켈리 기준의 장점 :

큰 잠재 수익은 거래 계정에 제한적 노출 가능성이 높은 거래에 대한 수익을 극대화 할 수있는 능력.

Kelly Criterion의 단점 :

연속적인 손실로 재앙이 발생합니다. 성공 가능성이 높습니다. 단일 거래에 대한 거대한 위험 가치와 동일합니다. 큰 계정 값 변동은 거래 운영을 유지하는 능력을 저해 할 수 있습니다.

이 포뮬러의 복잡한 변형은 전 세계 시장에서 사용되고 있습니다. 공식에 나타난 통계적 관계는 헤지 펀드 관리 및 포트폴리오 다변화 분야에서 널리 사용됩니다.

Martingale 전략.

Martingale 전략은 세계에서 가장 오래된 투기 시스템 중 하나입니다. 금융 시장 이외에 기회의 게임에 대한 응용은 풍부한 학술 연구와 자본주의 투자의 초점이었습니다.

기본적으로 Martingale 전략은 플레이어가 승리시 미리 정의 된 수익을 얻고 손실 후 위험 가치를 두 배로 증가 시킨다는 것을 나타냅니다. 문제의 게임이 플레이어에게 50/50의 확률을 가지고 있다고 가정하면 플레이어는 항상 배가됩니다. & # 8221; 손실 이후 큰 이익은 더 적은 손실을 커버하기 때문에 이익이 보장됩니다.

실제로, Martingale을 고수하는 것은 큰 헌신을 필요로합니다. 장기간의 패배로 인해 위험 가치를 두 배로 늘리는 데 필요한 자본이 상당합니다. 성공 확률이 50/50이고 순익이 순 손실과 같다고 가정하고 초기 위험 값은 5 달러입니다. 상대적으로 적은 수의 연속 손실이 기하 급수적으로 증가한 후에 필요한 위험 자본 :

5 연속 손실 : US $ 80 8 연속 손실 : 640 US 10 연속 손실 : US $ 2,560 12 연속 손실 : US $ 10,240.

예제에서 알 수 있듯이, 연속적인 손실은 마틴 게일의 지속 가능성을 파괴하고 신속하게 도박꾼의 파멸을 초래할 수 있습니다. & # 8221;

금융 분야에서 Martingale 시스템은 수년간 실행되어 왔습니다. 시장이 역동적이고 금융 상품 거래가 단순한 2 진 시스템으로 존재하지 않기 때문에 이익을 얻으려는 시도가 부정적인 위치에 노출 될 가능성이 높습니다.

예를 들어 CME Globex 선물 거래소의 WTI 원유 관련 거래 시나리오를 고려해보십시오. 무역 매개 변수가 1 : 1 위험 대 보상 비율과 가상 정지 손실 값이 US $ .10이라고 가정하면 다음과 같은 일련의 이벤트가 Martingale 전략의 실례를 제공합니다.

상인은 40 달러의 원유 계약으로 구매할 시장 주문을하고 원하는 가격으로 채워집니다. 시장은 즉시 포지 션 및 가격 하락에 반대하여 39.90 달러로 움직입니다. 가격이 상상을 초월하여 39.90 달러에 도달하면 다른 계약이 구매됩니다. 현재 위치를 닫고 계약 크기의 두 배에 해당하는 새로운 주문을 입력 할 필요가 없습니다. 허구가 멈추었을 때 활성 계약 수를 두 배로 늘리면 같은 기능을 수행합니다. 상인의 현재 지위는 39.95 달러의 순 가격에서 긴 두 건의 계약입니다. 무역의 현재 손익분기 점은 현재 39.95 달러입니다. 이익 목표는 US $ 40.00입니다. 현행 시장 가격이 39.90 달러 인 상황에서 트레이딩 계좌에 대한 현재의 책임은 US $ 100 (시장 가격의 US $ 0.01)입니다. 여기에서 적극적인 무역 관리는 역동적입니다. 가격이 새로운 지위에 유리하게 움직인다면 이익을 실현할 수 있습니다. 가격이 계속해서 포지션을 상대로 움직인다면, 매매자가 구매 한 계약 수는 상상의 각 중지 손실 포인트에서 두 배가됩니다.

이론적으로, 레버리지의 추가는 시장 반전에 투자 할 기회를 증가시킵니다. 실제로 큰 부정적인 포지션을 수행하는 데 필요한 자본은 압도적 일 수 있습니다. Martingale 전략을 실행함으로써 가정 된 위험을 제한하는 데 사용될 수있는 하나의 무역 관리 전략은 후행 중지입니다. 위에서 설명한 바와 같이 Martingale 시나리오의 경우, 가격 추세가 틱에 의해 틱 단위로 움직이기 때문에 거래의 총 책임을 제한하기 위해 후행 중지를 사용할 수 있습니다.

거래에서의 마팅 게일의 장점 :

범위가 제한된 시장은 성공적인 거래의 가능성을 높입니다. 단기 수익성을 유지할 가능성을 높입니다. 이익 목표가 사전 정의되고 수익률을 정량화 할 수 있습니다.

무역에서 Martingale의 단점 :

인기 급상승 시장은 재정적 인 파탄으로 이어질 수 있습니다. 이중 노출을 필요로하는 레버리지는 신속하게 증식 할 수 있습니다. 개방적인 입장을 유지하기 위해 잠재적 인 막대한 자본 보유가 필요합니다.

고용 할 돈 관리 전략의 유형은 거래자의 개성과 거래 운영의 전반적인 범위에 따라 크게 달라집니다. 편평한 위험과 같은 보수 전략은 일부 거래를 잘 처리 할 수 ​​있습니다. 반대로 잘 자본화 된 거래자는 구매력과 Kelly Criterion이나 Martingale 시스템과 같은보다 공격적인 접근 방식을 무역 회사에 제공 할 수 있습니다.

어떤 형태의 금전 관리가 채택 되더라도 거래 방법론, 자본 투입 및 거래 운영 전반의 목표에 부합해야합니다. 금전 관리는 이익이나 손실을 보장 할 수는 없지만 거래를 얻는 효과를 최적화하고 손실의 영향을 줄일 수 있습니다.

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